Forex Volatility Prices Spike - Nós gostamos dessas Estratégias de Negociação.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
- A subida da volatilidade cambial se destaca antes da decisão da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.
- Vemos o potencial de uma mudança de tendência e observaremos a estratégia Momentum2 em particular.
- O forte risco de maior volatilidade no JPY também favorece o sistema de negociação Breakout2.
A criação de uma grande semana para os mercados FX como as principais reuniões do banco central prepararam o cenário para a grande volatilidade monetária. Aqui está o que nós estamos assistindo.
Todos os olhos se voltam para a altamente antecipada decisão da taxa de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto da UE na quinta-feira, já que os preços / expectativas de volatilidade de curto prazo das FX atingem altos níveis importantes. Os comerciantes esperam que o banco central dos EUA deixe as taxas de juros inalteradas. No entanto, uma questão-chave é se os funcionários do Fed mudar a retórica e sugerem aumentar as taxas de juros em sua última reunião de 2018 em dezembro.
O dólar norte-americano opera em máximos de vários meses em relação ao euro, e quaisquer grandes decepções do FOMC podem mudar isso com pressa. É com isso em mente que procuramos com cautela negociar o sistema de negociação Momentum2 no par EUR / USD na semana seguinte. O sistema procura trocar grandes mudanças no sentimento da multidão e muitas vezes é o primeiro a mudar de direção se ver uma mudança notável na direção.
Nossos índices de volatilidade DailyFX mostram preços mais amplos de volatilidade FX de 1 semana no máximo em mais de um mês e o risco de grandes movimentos é especialmente elevado no iene japonês. Uma forte correlação entre as expectativas de USD / JPY e taxas de juros sugere que provavelmente verá fortes reações a qualquer surpresa fora da reunião do Fed.
Os preços de volatilidade de curto prazo avançam para a decisão-chave do Fed.
Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Calculations.
Nós manteremos um olho em nosso sistema Breakout2 volátil e amigável em pares JPY; Por enquanto, acreditamos que está em posição de fazer bem no EUR / JPY e potencialmente outras taxas de câmbio do iene sensível ao risco.
Veja a tabela abaixo para obter detalhes completos sobre condições de mercado e estratégias de negociação preferenciais.
D ailyFX Individual Currency Pair Condições e Estratégia de Negociação Bias.
Auto-comércio do sistema Momentum2 de inversão de tendências através do nosso artigo anterior.
--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.
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Volatilidade Percentile & ndash; Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o atual nível de volatilidade implícita está em relação ao seu alcance de médio prazo.
Trend & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência, dizendo-nos onde o preço está em relação ao seu intervalo de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em mínimos próximos de 90 dias, enquanto um número maior nos diz que estamos perto dos altos. Um valor em ou perto de 50 por cento nos diz que estamos no meio da faixa de 90 dias do par da moeda.
Range High & ndash; 90 dias de fechamento alto.
Range Low & ndash; Fechamento de 90 dias baixo.
Última & ndash; Preço de mercado atual.
Bias & ndash; Com base nos critérios acima, nós atribuímos a estratégia mais lucrativa provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Volatility Percentile very high) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Os níveis de volatilidade mais moderados e os fortes valores da Tendência tornam o Momentum mais atraente, enquanto os valores mais baixos do indicador Vol Percentile e Tendência tornam a Range Trading a estratégia mais atraente.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE TERMINAR PERDAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO É PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO.
DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO.
Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceita a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência contida nos sinais de negociação, ou em qualquer análise de gráfico associada.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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Calendário econômico Forex.
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Negociação de volatilidade de moeda.
O mercado de opções é um modelo de previsão, ajustando continuamente os preços com base nas expectativas de movimentos futuros de ativos subjacentes. O mercado é sensível ao tempo porque as opções possuem datas de validade. A erosão do tempo significa que o valor está desaparecendo. Um foco do mercado de opções é a avaliação em um período relativamente curto comparado aos ativos que não têm data de validade.
Outro foco de avaliação das opções é a volatilidade do subjacente. Com o tempo crescendo, é imperativo que o preço subjacente se mova em direção a um nível lucrativo e mdash; quer para cima ou para baixo, dependendo da estratégia de negociação. As opções que refletem baixa volatilidade para o subjacente rapidamente diminuem o valor, aproximando-se de um preço de valor zero ou intrínseco (o preço subjacente menos o preço de exercício) antes daqueles que apresentam uma volatilidade implícita (ou prevista) superior.
9 Estratégias para negociação de um mercado de baixa volatilidade.
9 Estratégias para negociação de um mercado de baixa volatilidade.
Você está frustrado por gamas apertadas e é cortado quando as taxas de câmbio não se movem muito? Você está frustrado com a falta de tendências? Você está procurando estratégias de negociação que você pode usar no ambiente atual. Aqui estão 9 coisas que você pode fazer para ajudá-lo a negociar neste mercado de baixa volatilidade.
Se você está negociando o mercado forex este ano, é difícil não reconhecer a falta de volatilidade que frustrou não só comerciantes de tendências, mas também comerciantes de dias. Eu li recentemente um artigo que indicou o Índice de Volatilidade FX, que mede os movimentos esperados um mês antes, tinha caído para um mínimo de sete anos. Eu olho para a volatilidade como um mercado caracterizado por intervalos apertados e seguimento limitado com falsos começos em ambas as direções. É uma questão de adaptação se você quiser sobreviver a negociação neste ambiente e eu criei estratégias projetadas apenas para esse propósito.
Olhe para as principais moedas (veja abaixo), não há uma que tenha uma faixa média de 100 pips e muito menos 1% por dia. Se você avaliar os dias voláteis ocasionados por notícias ocasionais, o intervalo de negociação médio por dia é ainda mais apertado. Há mais volatilidade nos cruzamentos, mas mesmo nesses pares, é relativamente calma por padrões históricos.
Média de alcance por dia em pips. (%)
Então, a questão é: como você troca um mercado de baixa volatilidade e sobrevive quando os preços não se movem? Sem entrar em uma longa discussão, aqui estão algumas sugestões para negociação neste tipo de mercado.
Seja realista: Identifique o tipo de mercado em que se encontra e tome o que o mercado DARÁ a você, não o que você ESPERA que lhe dê. Em mercados de baixa volatilidade, é difícil reverter, por isso, ser seletivo e procurar trocar o lado forte do mercado, o que eu defino como o lado em que há menos chances de ser pego em uma parada por paradas. Olhe para trocar quando você pode identificar uma parada que lhe dá poder de permanência (veja meu artigo, Evite negócios idiomáticos e paradas idiotas). O mercado forex tem uma busca insaciável para executar paradas. As moedas se estabelecerão em intervalos relativamente apertados quando não houver mais paradas para correr para o dia. Fique alerta! Trate o dia médio como um mercado de alcance, mas cuidado com os dias em que há notícias que podem abalar o mercado do seu sono. Não troque um dia de intervalo quando notícias e / ou técnicas sugerem o contrário. Notícias importantes! Olhe adiante para o que as notícias estão saindo, pois isso lhe dará uma pista qual será o lado forte ou fraco antes de um evento de notícias chave. Muitas vezes, é mais seguro trocar em antecipação de como o mercado se posicionará antes de um evento de notícias em vez de tentar trocar o resultado real. Procure lucros antes em um mercado de baixa volatilidade do que quando os mercados estão tendendo. Cuidado com os intervalos apertados, como pequenos movimentos dentro dele podem exagerar um balanço em seu sentimento e levar a negociações mal avaliadas com base na emoção. Experimente negociações repetidas. Em outras palavras, continue trocando um lado do mercado até parar de funcionar. Ele bate flip flopping ,. A tentação mais óbvia é escrever opções para colecionar premium, mas esta não é uma estratégia que eu sugiro para o comerciante de varejo médio e, certamente, ninguém sem bolsos profundos. Pode funcionar por um tempo, mas quando a volatilidade aumenta, pode ser uma estrada para o desastre. Se você tomar esta rota, não escreva opções nuas, especialmente com volatilidade tão baixa, sem se certificar de que você está coberto (por exemplo, straddle) caso o mercado de repente se torne volátil.
Os mercados de baixa volatilidade podem ser frustrantes e é fácil obter cortes em intervalos apertados, se você apostar em breakouts, mas a história do mercado forex é que eles não duram para sempre. No entanto, enquanto a volatilidade fica baixa, ajuste suas estratégias de negociação para que você possa criar um cache de lucros para que você possa arriscar-se quando a volatilidade do mercado for apanhada.
Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida ou comentário.
Como eu uso a Relação de Volatilidade para criar uma estratégia de negociação forex?
O índice de volatilidade pode ser usado ao analisar os pares de moedas de forma similar aos dos estoques. Um comerciante forex pode usá-lo para rastrear como a volatilidade está mudando em relação a períodos passados. Teoricamente, isso deve permitir ao comerciante identificar as descobertas mais claramente. Toda uma estratégia não pode ser criada com base em sinais de taxa de volatilidade, mas pode ser útil para confirmar possíveis pontos de saída e entrada.
Pode ser difícil aplicar os índices técnicos do mercado de ações ao mercado de câmbio estrangeiro. O mercado forex é maciço, líquido e altamente ativo - é mais difícil criar taxas estáticas que possuem significado para qualquer tempo útil no forex.
A Razão de Volatilidade e o Rácio Real Médio.
O índice de volatilidade de Jack Schwager é uma derivação do intervalo verdadeiro médio (ATR), que se tornou o método mais utilizado para avaliar a volatilidade dos preços das ações. O índice de volatilidade possui o verdadeiro alcance atual de um recurso e o divide pelo ATR durante um período de tempo específico. Quando o índice de volatilidade retorna valores além de um certo ponto (normalmente 0,5), um potencial sinal de fuga é gerado.
Aplicação no mercado Forex.
Os contratos de câmbio são negociados 24 a 7, o que torna menos provável que as fugas ocorram de forma repentina e limpa. Isso não significa que o índice de volatilidade não seja aplicável ao mercado cambial, mas isso significa que os comerciantes de ações podem receber mais valor com isso.
Talvez o melhor uso do índice de volatilidade seja como uma ferramenta de confirmação. Ele pode ser usado para suportar indicadores de volume para ajudar a firmar pontos de saída e entrada. Por exemplo, um par de moedas com um aumento de volume e um índice de volatilidade de 0.5 seria considerado primário para uma entrada.
8 Estratégias de Negociação em Mercados de Baixa Volatilidade.
Por Charles Green.
8 Estratégias de Negociação em Mercados de Baixa Volatilidade.
Os comerciantes que procuram bons resultados geralmente não gostam de mercados de baixa volatilidade. Nestes mercados, os prémios são estreitos e torna-se altamente desafiador obter um bom retorno. No entanto, isso não significa que os comerciantes precisam desistir ou tentar forçar negócios para obter um retorno. Aqui estão 8 estratégias para lidar com menor volatilidade nos mercados:
Além do que o chefe tinha a dizer, aqui estão algumas estratégias de negociação que você deve explorar nos mercados de baixa volatilidade:
1. Seja honesto com você mesmo - Um comerciante precisa se preocupar com a situação em que se encontra. Isso exige ser claro sobre o tipo de mercado em que está e o que o mercado pode dar. Aqui como sempre, as previsões devem ser baseadas em fatos reais, e não na esperança do que poderia ocorrer.
2. Concentre-se em vitórias menores - Os comerciantes, finalmente, gostam de trabalhar para grandes ganhos, mas isso pode não ser possível em mercados de baixa volatilidade. Em vez disso, ao invés de grandes negociações múltiplas, o foco deve ser a aquisição de objetivos de lucro mais baixos alcançáveis nesse tipo de mercado.
3. Preste atenção às notícias - Em mercados de baixa volatilidade, os comerciantes precisam estar atualizados com as últimas notícias para que eles possam determinar como o mercado se posicionou. Desta forma, os negócios podem se basear mais no que poderia acontecer, em vez de esperar por um resultado real.
4. Considere o tamanho do seu comércio - Em vez de negociar toda a sua posição, mitigue seu risco ao negociar metade do seu tamanho de posição normal. Neste tipo de mercados, você deve evitar as tendências, pois é menos provável que elas continuem funcionando para o longo prazo. Em vez disso, os comerciantes devem aproveitar seus lucros rapidamente à medida que surgem.
5. Faça uso de Filtros de Marketing - Em um mercado de baixa volatilidade, um comerciante pode encontrar-se sobre a negociação em um momento em que as condições no mercado não são adequadas. Para evitar esse cenário, é necessário fazer uso de filtros de mercado que fornecerão informações sobre a adequação das condições de mercado. Desta forma, torna-se possível ajustar a frequência de negociação com base no resultado esperado.
6. Mantenha um olho para Breakouts - No curto prazo dentro de mercados de baixa volatilidade, você verá que há períodos breves quando esses mercados se recuperam. Isso geralmente pode acontecer uma vez que os dados econômicos foram divulgados. Quando isso acontecer, pode valer a pena negociar em intervalos de tempo mais altos ou trocar no final do dia.
7. Procure Carry Trades - O mercado se move lentamente em mercados de baixa volatilidade. Uma boa estratégia é tomar nota da direção do mercado para que você possa encontrar a oportunidade de realizar carry trades. Quando você faz isso, você deve assumir o interesse do swap de alavancagem entre as moedas que têm oportunidades que funcionam para sua vantagem. Também é possível olhar para a opção de emparelhar uma moeda de alto rendimento com aqueles que têm taxas baixas.
8. Repita os negócios onde possível - Em vez de tentar trocar todo o mercado, escolha um lado e continue negociando nesse lado até que este lado pare de trabalhar para você. Quando isso finalmente acontece, esse é o momento de mudar sua estratégia. Desta forma, você minimiza as chances de fazer grandes perdas ou decisões que não têm qualquer fruta.
Ao enfrentar um mercado de baixa volatilidade, lembre-se de que, mesmo com a ação de preços que abrandou e um número limitado de configurações viáveis, ainda é possível negociar com sucesso. Tudo o que é necessário é para você ajustar a estratégia de negociação que você está usando para controlar o risco até a volatilidade do mercado mudar.
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